Compre sistemas de negociação paralelos

Resolvendo desafios de negociação do buy-side com análises eficazes.
Por Jordan Hu | 16 de abril de 2018.
Hoje em dia, as pessoas se vêem vivendo em tempos muito turbulentos, com instabilidade política e econômica em todo o mundo, desde o iminente Brexit até a escalada das tensões comerciais. Como o setor financeiro é um teste decisivo para todos os eventos mundiais, os profissionais financeiros devem estar sempre equipados com as ferramentas certas para avaliar os riscos e realizar análises sofisticadas sob quaisquer circunstâncias.
Nos últimos anos, as taxas super baixas, a falta de liquidez do mercado e o esgotamento do volume de negócios reduziram a lucratividade de muitas empresas compradoras. Esses desafios tornam mais difícil para os gerentes de portfólio aplicarem suas estratégias de negociação existentes para coletar alfa.
Mercado de derivados estagnados.
Os desafios enfrentados pelas empresas de buy-side são especialmente evidentes na arena do comércio de derivativos. Os derivativos desempenham um papel importante nas estratégias de investimento para as empresas de buy-side, pois são usadas para expandir as estratégias de negociação para maximizar o alfa, gerenciar riscos, financiar o gerenciamento de lacunas e criar um acesso sintético a certas classes de ativos.
Após o colapso do crédito em 2008, os reguladores pressionaram pela transparência no comércio de derivativos. A maioria das empresas vendedoras fornece agora plataformas SEF (Swap Execution Facility) para firmas de compra para executar suas operações com derivativos, de tal forma que mais de 50% das negociações de derivativos de baunilha tradicionais de taxa de juros de balcão migraram para essas plataformas, e mais de 75% dos credit default swaps também ocorrem eletronicamente.
Embora os negócios com derivativos estejam se movendo para plataformas SEF, seu volume de negociação foi.
ficando para trás devido a várias razões, como a ambigüidade regulatória e pools separados de luidez. Por exemplo, a MiFID II da Europa exige que a pesquisa que anteriormente era dada sem nenhum custo para os investidores deve ser paga agora. A regra é dirigida à União Européia, mas não indica claramente se essa pesquisa fornecida por bancos nos Estados Unidos se enquadra neste regulamento.
Regulação crescente.
Os mercados de buy-side e de derivativos encontraram mais desafios nos últimos meses, com o MiFID II trazendo maiores despesas de conformidade. A diretiva introduz taxas fixas pesadas para as plataformas de negociação, de modo que os corretores menores têm mais dificuldade em cumprir os requisitos de conformidade pós-negociação, levando a alguns abandono e outros a consolidar, o que diminui a concorrência no mercado.
O que os gerentes de portfólio do lado da compra precisam.
Resolver esses problemas é a chave para melhorar o volume de negociação nas plataformas SEF, mas exigirá novas abordagens, como a introdução de novos protocolos de negociação e novos instrumentos.
Novas abordagens inevitavelmente levarão a mudanças no campo de derivativos e trarão novos desafios, especialmente para as empresas de buy-side. Além de executar operações derivadas e gerar alfa para todas as suas estratégias de negociação, conforme exigido por seus fundos, as empresas de buy-side terão que se ajustar ao mercado em mutação. A fim de enfrentar esses desafios, soluções sólidas de análise pré-negociação e gerenciamento de riscos são essenciais. A solução ideal para o buy-side deve ter os seguintes recursos:
- Estar totalmente calibrado com as convenções de mercado, de tal forma que as avaliações estejam totalmente vinculadas aos revendedores; avaliações.
- Conduza seu próprio processo de fechamento de EOD, de modo que todos os fechamentos sejam marcados nos pontos de tempo corretos e os dados sejam coletados de fontes confiáveis.
- Tenha dados históricos de séries temporais de alta qualidade como seu elemento-chave.
- Incorporar muitas estratégias de negociação de arbitragem, de modo que os gerentes de portfólio possam facilmente construir suas estratégias e conduzir análises de valor relativas, como análise de regressão ou correlação, para identificar oportunidades de negociação.
- Permitir que os gerentes de portfólio configurem alertas de negociação para gerenciar grandes tamanhos de estratégias de negociação, melhorando sua eficiência comercial.
A importância do P & L em tempo real e o gerenciamento de riscos.
A crescente volatilidade do mercado está mudando o panorama do gerenciamento de risco do portfólio. Os clientes estão exigindo um sistema de gerenciamento de portfólio intradiário mais sofisticado em tempo real, tanto para P & L quanto para risco, para que possam ser mais eficientes no gerenciamento de seu risco de portfólio. A maioria das empresas possui um sistema de back-office para gerenciar EOD P & L e gerenciamento de riscos, mas falta-lhes uma verdadeira P & A intraday e gerenciamento de risco. Isto é particularmente verdadeiro para os fundos Macro Global, uma vez que possuem carteiras complexas cobrindo vários setores e regiões de mercado.
Gerenciamento de portfólio em tempo real.
O gerenciamento de portfólios deve ser um sistema em tempo real, de tal forma que o protocolo direto do comércio (STP), o gerenciamento do ciclo de vida comercial e as avaliações comerciais sejam todos de tempo real. Essa estrutura permite que os gerentes de portfólio obtenham P & A em tempo real e avaliação de risco em estado de arte. Além disso, as soluções devem:
- Fornecer P & amp em tempo real e gerenciamento de riscos por meio da arquitetura multicamada, na qual todos os cálculos são feitos no servidor back-end, reduzindo a carga de CPU no front-end.
- Permitir que gerentes de portfólio e gerentes de risco aproveitem a GUI de front-end para navegar no portfólio.
- Ter uma hierarquia de portfólio de múltiplas camadas, de tal forma que as estratégias de negociação possam ser agrupadas na mesma pasta para cada P & amp; L e gerenciamento de risco.
Gerenciamento de risco em tempo real.
Os gerentes de portfólios precisam de soluções que calculem mais do que o risco tradicional de dV01, que está desatualizado. Os cálculos também devem incluir:
- Risco de bucket, risco de base, risco de bucket de Vol e risco de distorção de SABR no mecanismo de risco, de modo que eles possam ver detalhados desdobramentos de seu perfil de risco.
- Valor-em-risco histórico baseado em fator (VaR), de tal modo que não apenas o histórico tradicional de VaR é calculado, P & amp; L também é explicado de livro para nível de estratégia. Esse recurso permite que os gerentes de portfólio confiem no número do VaR e compreendam de onde vem o P & amp; L.
VaR histórico baseado em fator.
As soluções de gerenciamento de risco exigem que o histórico baseado em fatores VaR e P & amp; L sejam explicados para ajudar a validar a precisão da distribuição histórica de P & amp; L. Os fatores P & L explicam o P & amp; L diário de cada posição em vários fatores de mercado, permitindo que os gerentes de portfólio acompanhem o desempenho de cada estratégia de negociação para melhorar a taxa de recompensa de risco da carteira. Mais importante ainda, a série temporal da P & amp; L baseada em fatores históricos permite cálculos de VaR verdadeiramente transparentes e auditáveis, evitando o gerenciamento de risco de caixa-preta VaR convencional.
Outra vantagem do VaR baseado em fatores é que os gerentes de portfólio podem aplicar os fatores de mercado para a análise de cenários, já que cada classe de ativos tem suas próprias características indevidas. A análise de cenário tradicional pode não ser capaz de chocar os dados de mercado para produzir resultados significativos. Com cálculos de VaR baseados em fator, os gerentes de portfólio podem personalizar sua análise de cenário com uma cobertura muito mais ampla de fatores de mercado, como base futura, base de moeda cruzada, base LIBOR / OIS e base LCH / CME, etc.
Implementação efetiva.
Para que as empresas de buy-in possam atender e superar os desafios mais recentes do mercado, elas precisam utilizar soluções eficazes de análise e gerenciamento de portfólio, conforme descrito acima. Entretanto, construir tais soluções internamente é caro e consome tempo. Portanto, as empresas devem aproveitar os fornecedores de soluções externas, o que lhes proporcionará os benefícios de economizar tempo e reduzir o custo do desenvolvimento.

O que significa "Buy Side"?
Buy side é o lado de Wall Street formado por instituições de investimento, como fundos mútuos, fundos de pensão e seguradoras, que tendem a comprar grandes quantidades de títulos para fins de administração de dinheiro. O lado da compra é o oposto do lado da venda, o que fornece ao público recomendações de upgrades, downgrades, preços-alvo e outras opiniões sobre o mercado público. Juntos, o lado da compra e o lado da venda compõem os dois lados da Wall Street.
Analista de pesquisa.
Analista de investimentos.
Comerciante conservado em estoque.
Relatório de pesquisa.
QUEBRANDO 'Buy Side'
Especificamente, as empresas buy-side são empresas que compram títulos e outros ativos para suas próprias necessidades ou para as necessidades de seus clientes. Além das instituições listadas acima, outras empresas do lado da compra incluem fundos de private equity, hedge funds, trusts e outros traders proprietários.
Por exemplo, um analista de buy-side normalmente trabalha em uma corretora que não é corretora, como um fundo mútuo ou fundo de pensão, e fornece pesquisas e recomendações exclusivamente para o benefício dos gerentes de dinheiro da própria empresa, em oposição aos investidores individuais. Ao contrário das recomendações do lado da venda, que são destinadas ao público, as recomendações do comprador não estão disponíveis para ninguém de fora da empresa. De fato, se o analista de buy-side descobre uma fórmula, visão ou abordagem que funciona, ela é mantida em segredo.
O segredo por trás do investimento no lado da compra.
O objetivo do investimento de buy-side é criar valor para a empresa ou para os clientes da empresa, identificando e comprando ativos subvalorizados. Como os grandes movimentos do mercado podem afetar o preço de um título, o investimento no buy-side só funciona se a estratégia for mantida do público.
Se, por exemplo, um analista do lado da compra percebe, com base em um modelo financeiro proprietário que ele está usando, o preço de um estoque de tecnologia é menor do que o do seu grupo de pares, ainda assim é uma empresa de alto desempenho, o analista é liderado acreditar que o preço do estoque de tecnologia aumentará no curto prazo. Usando as informações que ele descobriu, ele faz uma recomendação de compra para sua lista principal de clientes de alta potência. Se, no entanto, o analista tornar a informação pública, talvez por e-mail de um repórter financeiro influente, ele perde a oportunidade de obter um preço baixo. Em vez disso, o preço das ações aumenta à medida que o público clama por comprar ações, enquanto o patrimônio ainda é baixo.
É por isso que, em empresas com analistas buy-side e sell-side, um "Chinese Wall" é construído para separar os dois departamentos. No entanto, existem alguns casos em que um banco de investimento com uma mesa proprietária de negociação e uma mesa de vendas pública pode baixar a referida parede. Um analista de buy-side que está saindo de uma posição pode pedir a um analista de sell-side para fazer uma recomendação de compra para a mesma posição, aumentando efetivamente o preço da ação antes de ser vendido.
Deveres de um analista de buy-side.
Os analistas empregados no lado da compra se envolvem em pesquisa financeira de empresas e desenvolvimento de estratégias de investimento, o que normalmente envolve pesquisa profunda e modelagem financeira. Eles também podem falar diretamente com empresas nas quais têm interesse de investimento. Os analistas buy-side adaptam sua pesquisa especificamente para responder à questão de saber se um determinado investimento é um bom ajuste que proporcionará retornos ótimos para a empresa de investimento, ao contrário dos analistas sell-side, cuja pesquisa pode ser direcionada a um público mais amplo.

Soluções do lado da compra.
SILEXX OEMS.
Negociar é o seu negócio e quando se trata de escolher a tecnologia que impulsiona o núcleo do seu negócio, você não deve fazer nenhum compromisso. SILEXX OEMS é a principal classe de ativos múltiplos, plataforma de negociação neutra do corretor que oferece suporte a você em todas as etapas do processo. Disponível através de implementações baseadas na nuvem e no local, a riqueza de recursos, análises avançadas de negociação, gerenciamento de risco em tempo real, tecnologia de baixa latência e cobertura global proporcionam a você uma vantagem injusta nos mercados financeiros.
Execução simplificada.
Tempo é dinheiro e em nenhum lugar isso é mais aparente do que no mundo comercial. O SILEXX OEMS foi projetado para maximizar sua eficiência comercial e otimizar seu fluxo de trabalho operacional.
Análise em Tempo Real.
As análises são uma parte importante do gerenciamento de riscos, desenvolvendo estratégias e tomando decisões informadas. O conjunto de análises do SILEXX OEMS permite que você gerencie proativamente seus negócios comerciais.
Gerenciamento de riscos.
O SILEXX OEMS suporta tanto o operador individual como o gestor de risco, com inteligência operacional e visão aprofundada do portfólio e dos perfis de risco da empresa. Agregue o fluxo de pedidos de terceiros a uma solução única e abrangente para reduzir o risco de capital.
Traders Profissionais.
Negocie com eficiência.
Um fluxo de trabalho simplificado é fundamental para acompanhar os atuais mercados em rápida evolução. O SILEXX OEMS possui uma interface otimizada e testada para garantir que você esteja sempre à frente da curva.
Funcionalidades de ligação do módulo Layouts personalizáveis ​​Tickets de pedido de classe de múltiplos ativos Teclas de atalho Tickets complexos de pedidos baseados em estratégia Negociação de clique único.
Flexibilidade.
Um design intuitivo e modular permite que você personalize seu SILEXX OEMS para atender a todos os seus requisitos de fluxo de trabalho como um operador de compra.
Suporte para vários monitores Layouts personalizados e salváveis ​​da grade de dados Layouts de sistema transferíveis Gerenciamento de pedidos entre módulos.
Gerenciamento de portfólio.
Arquitetura flexível e de alto desempenho, capaz de rastreamento P & L em tempo real e análise de risco para milhares de cargos em diversas classes de ativos, conversões de moeda, análise grega e agrupamento dinâmico.
Análise de Cenário Medida Impacto no Mercado Análise de Volatilidade Análise de Drill Down (Agrupamento, Análise Setorial, Decomposição Grega P & L)
Fundos de hedge.
Execução Superior.
Forneça à sua mesa de operações as ferramentas necessárias para gerenciar ordens em grande escala, acessar algoritmos de captura de luidez e de rendimento alfa e acesso direto ao mercado por meio de nossa extensa rede de roteamento neutra para intermediários.
Rede de roteamento de corretor neutro Algoritmos de opção e patrimônio Negociação de cestas Dynamic Hedging Aggregation Unit Order Ordem de classificação Staging.
Análise de portfólio.
Gerencie milhares de posições sem esforço através de nossos módulos de portfólio de múltiplas classes de ativos e múltiplas moedas, avalie o impacto no risco de mercado e monitore a P & amp; L dia-a-dia.
Conformidade regulatória.
Aproveite nossa experiência normativa e de conformidade e utilize nossa estrutura de relatórios personalizável.
Consultores de Investimento.
O SILEXX OEMS é o complemento perfeito para qualquer RIA independente ou consultor institucional. Encene pedidos e envie cestas em perfis de clientes e execute simultaneamente em contas de clientes individuais ou troque de uma conta mestre consolidada e utilize nosso módulo de gerenciamento de alocação. Analise as características de risco das estratégias de sobreposição de opções nos portfólios de clientes para criar as melhores estratégias para o perfil de risco individual de cada cliente.

InfoReach TMS.
Ordem de Compra e Sistema de Gerenciamento de Execução (OEMS)
Eficiência, funcionalidade e flexibilidade superiores oferecem soluções de negociação personalizadas para o lado da compra.
O Sistema de Gestão de Comércio (TMS) da InfoReach é uma plataforma de negociação independente, independente de broker e multi-ativo que une todas as ferramentas, tecnologias, conectividade de mercado global e capacidades de execução que os negociantes precisam em um único sistema.
Ele consolida análise pré / pós / pós-negociação, algoritmos pré-compilados e fornecidos por corretores, gráficos interativos em tempo real e monitoramento de posição, recursos de negociação de múltiplos ativos e portfólios, gerenciamento de pedidos e conectividade FIX em um buy-side de múltiplos corretores sistema de gerenciamento de pedidos e execução.
O InfoReach TMS oferece acesso de alta performance e baixa latência a mais de 140 corretores, ECNs, Fs, bolsas, ATSs, dark pools e outras grandes fontes de liquidez global para negociação eletrônica e automatizada de ações, opções, futuros de forex e renda fixa .
Embora o InfoReach TMS ofereça um nível sem precedentes de funcionalidade e poder para as mesas de negociação, ele também pode ser configurado para fornecer apenas um subconjunto de recursos necessários. É facilmente integrado em qualquer ambiente de negociação e com inúmeras soluções OMS.
Com escalabilidade e desempenho de nível empresarial, o InfoReach TMS permite que os traders institucionais criem o ambiente de negociação individualizado que funciona melhor para eles. Tudo sem a necessidade de os clientes investirem e manterem uma infraestrutura dedicada e complexa. E nosso tempo de implantação líder do setor, confiabilidade comprovada e suporte centrado no cliente garantem que as soluções do cliente estejam prontas para o comércio em semanas, não em meses.
O TMS pode ser instalado localmente na rede do cliente, o que requer hardware adequado que possa acomodar os componentes do TMS. Os clientes podem escolher adquirir seus próprios servidores ou ter a InfoReach para fornecer uma solução de hardware / TMS turnkey.
Uma alternativa para a instalação no local, o InfoReach pode fornecer hospedagem do TMS e serviços em seu data center. Isso inclui hospedagem de hardware de computador, dados de mercado e conectividade FIX com todas as contrapartes de negociação. Nossa solução hospedada requer instalação zero no site do cliente e é uma opção econômica para empresas que não desejam criar e manter sua própria infraestrutura.
Todo o hardware de hospedagem é implantado exclusivamente para cada cliente. Essa abordagem garante que os clientes não compartilhem recursos de hardware e plataforma de negociação com outras empresas.

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Resolvendo desafios de negociação do buy-side com análises eficazes.
Por Jordan Hu | 16 de abril de 2018.
Hoje em dia, as pessoas se vêem vivendo em tempos muito turbulentos, com instabilidade política e econômica em todo o mundo, desde o iminente Brexit até a escalada das tensões comerciais. Como o setor financeiro é um teste decisivo para todos os eventos mundiais, os profissionais financeiros devem estar sempre equipados com as ferramentas certas para avaliar os riscos e realizar análises sofisticadas sob quaisquer circunstâncias.
Nos últimos anos, as taxas super baixas, a falta de liquidez do mercado e o esgotamento do volume de negócios reduziram a lucratividade de muitas empresas compradoras. Esses desafios tornam mais difícil para os gerentes de portfólio aplicarem suas estratégias de negociação existentes para coletar alfa.
Mercado de derivados estagnados.
Os desafios enfrentados pelas empresas de buy-side são especialmente evidentes na arena do comércio de derivativos. Os derivativos desempenham um papel importante nas estratégias de investimento para as empresas de buy-side, pois são usadas para expandir as estratégias de negociação para maximizar o alfa, gerenciar riscos, financiar o gerenciamento de lacunas e criar um acesso sintético a certas classes de ativos.
Após o colapso do crédito em 2008, os reguladores pressionaram pela transparência no comércio de derivativos. A maioria das empresas vendedoras fornece agora plataformas SEF (Swap Execution Facility) para firmas de compra para executar suas operações com derivativos, de tal forma que mais de 50% das negociações de derivativos de baunilha tradicionais de taxa de juros de balcão migraram para essas plataformas, e mais de 75% dos credit default swaps também ocorrem eletronicamente.
Embora os negócios com derivativos estejam se movendo para plataformas SEF, seu volume de negociação foi.
ficando para trás devido a várias razões, como a ambigüidade regulatória e pools separados de luidez. Por exemplo, a MiFID II da Europa exige que a pesquisa que anteriormente era dada sem nenhum custo para os investidores deve ser paga agora. A regra é dirigida à União Européia, mas não indica claramente se essa pesquisa fornecida por bancos nos Estados Unidos se enquadra neste regulamento.
Regulação crescente.
Os mercados de buy-side e de derivativos encontraram mais desafios nos últimos meses, com o MiFID II trazendo maiores despesas de conformidade. A diretiva introduz taxas fixas pesadas para as plataformas de negociação, de modo que os corretores menores têm mais dificuldade em cumprir os requisitos de conformidade pós-negociação, levando a alguns abandono e outros a consolidar, o que diminui a concorrência no mercado.
O que os gerentes de portfólio do lado da compra precisam.
Resolver esses problemas é a chave para melhorar o volume de negociação nas plataformas SEF, mas exigirá novas abordagens, como a introdução de novos protocolos de negociação e novos instrumentos.
Novas abordagens inevitavelmente levarão a mudanças no campo de derivativos e trarão novos desafios, especialmente para as empresas de buy-side. Além de executar operações derivadas e gerar alfa para todas as suas estratégias de negociação, conforme exigido por seus fundos, as empresas de buy-side terão que se ajustar ao mercado em mutação. A fim de enfrentar esses desafios, soluções sólidas de análise pré-negociação e gerenciamento de riscos são essenciais. A solução ideal para o buy-side deve ter os seguintes recursos:
- Estar completamente calibrado com as convenções de mercado, de modo que as avaliações sejam totalmente vinculadas aos revendedores; avaliações.
- Conduza seu próprio processo de fechamento de EOD, de modo que todos os fechamentos sejam marcados nos pontos de tempo corretos e os dados sejam coletados de fontes confiáveis.
- Tenha dados históricos de séries temporais de alta qualidade como seu elemento-chave.
- Incorporar muitas estratégias de negociação de arbitragem, de modo que os gerentes de portfólio possam facilmente construir suas estratégias e conduzir análises de valor relativas, como análise de regressão ou correlação, para identificar oportunidades de negociação.
- Permitir que os gerentes de portfólio configurem alertas de negociação para gerenciar grandes tamanhos de estratégias de negociação, melhorando sua eficiência comercial.
A importância do P & L em tempo real e o gerenciamento de riscos.
A crescente volatilidade do mercado está mudando o panorama do gerenciamento de risco do portfólio. Os clientes estão exigindo um sistema de gerenciamento de portfólio intradiário mais sofisticado em tempo real, tanto para P & L quanto para risco, para que possam ser mais eficientes no gerenciamento de seu risco de portfólio. A maioria das empresas possui um sistema de back-office para gerenciar EOD P & L e gerenciamento de riscos, mas falta-lhes uma verdadeira P & A intraday e gerenciamento de risco. Isto é particularmente verdadeiro para os fundos Macro Global, uma vez que possuem carteiras complexas cobrindo vários setores e regiões de mercado.
Gerenciamento de portfólio em tempo real.
O gerenciamento de portfólios deve ser um sistema em tempo real, de tal forma que o protocolo direto do comércio (STP), o gerenciamento do ciclo de vida comercial e as avaliações comerciais sejam todos de tempo real. Essa estrutura permite que os gerentes de portfólio obtenham P & A em tempo real e avaliação de risco em estado de arte. Além disso, as soluções devem:
- Fornecer P & amp em tempo real e gerenciamento de riscos por meio da arquitetura multicamada, na qual todos os cálculos são feitos no servidor back-end, reduzindo a carga de CPU no front-end.
- Permitir que gerentes de portfólio e gerentes de risco aproveitem a GUI de front-end para navegar no portfólio.
- Ter uma hierarquia de portfólio de múltiplas camadas, de tal forma que as estratégias de negociação possam ser agrupadas na mesma pasta para cada P & amp; L e gerenciamento de risco.
Gerenciamento de risco em tempo real.
Os gerentes de portfólios precisam de soluções que calculem mais do que apenas o risco tradicional de dV01, que está desatualizado. Os cálculos também devem incluir:
- Risco de bucket, risco de base, risco de bucket de Vol e risco de distorção de SABR no mecanismo de risco, de modo que eles possam ver detalhados desdobramentos de seu perfil de risco.
- Valor-em-risco histórico baseado em fator (VaR), de tal modo que não apenas o histórico tradicional de VaR é calculado, P & amp; L também é explicado de livro para nível de estratégia. Esse recurso permite que os gerentes de portfólio confiem no número do VaR e compreendam de onde vem o P & amp; L.
VaR histórico baseado em fator.
As soluções de gerenciamento de risco exigem que o histórico baseado em fatores VaR e P & amp; L sejam explicados para ajudar a validar a precisão da distribuição histórica de P & amp; L. Os fatores P & L explicam o P & amp; L diário de cada posição em vários fatores de mercado, permitindo que os gerentes de portfólio acompanhem o desempenho de cada estratégia de negociação para melhorar a taxa de recompensa de risco da carteira. Mais importante ainda, a série temporal da P & amp; L baseada em fatores históricos permite cálculos de VaR verdadeiramente transparentes e auditáveis, evitando o gerenciamento de risco de caixa-preta VaR convencional.
Outra vantagem do VaR baseado em fatores é que os gerentes de portfólio podem aplicar os fatores de mercado para a análise de cenários, já que cada classe de ativos tem suas próprias características indevidas. A análise de cenário tradicional pode não ser capaz de chocar os dados de mercado para produzir resultados significativos. Com cálculos de VaR baseados em fator, os gerentes de portfólio podem personalizar sua análise de cenário com uma cobertura muito mais ampla de fatores de mercado, como base futura, base de moeda cruzada, base LIBOR / OIS e base LCH / CME, etc.
Implementação efetiva.
Para que as empresas de buy-in possam atender e superar os desafios mais recentes do mercado, elas precisam utilizar soluções eficazes de análise e gerenciamento de portfólio, conforme descrito acima. Entretanto, construir tais soluções internamente é caro e consome tempo. Portanto, as empresas devem aproveitar os fornecedores de soluções externas, o que lhes proporcionará os benefícios de economizar tempo e reduzir o custo do desenvolvimento.

Plataformas de Negociação.
A experiência da TIGER é definida pela profundidade e abrangência de nossos serviços de negócios, tecnologia e fornecedores e conhecimento de produtos na construção de plataformas de negociação sólidas. A eficácia do TIGER em capacitar projetos de clientes reflete-se em nossa agilidade organizacional reforçada por nossos negócios e criatividade técnica no desenvolvimento de softwares comerciais. O TIGER é distribuído geograficamente, com uma entrega de software financeiro proveniente da Europa e dos Estados Unidos, mas as opções da entrega podem ser expandidas, com base nas necessidades do cliente nos detalhes do software da plataforma de negociação.
A excelência dos serviços profissionais da TIGER capacita os clientes de serviços financeiros, como as organizações de HFT, que têm um requisito específico de programa de negociação para fornecedores que fornecem serviços tecnológicos e de negócios detalhados e de alto nível de contato. Respeitando as empresas de HFT, a negociação de programas é uma ferramenta indispensável de praticamente qualquer tipo de fluxo de trabalho do cliente, seja um cliente de hedge funds, um provedor de índices passivos, um gerente quantitativo ou um negociador de algo.
A dedicação da experiência do TIGER em apoio à comunidade de HFT é exemplificada com a recente introdução de um produto de alto desempenho como um Coprocessador de Governança de Riscos Pré-negociação.
A experiência híbrida e experiente em serviços financeiros da TIGER também amplia as classes de ativos cruzados, além de todos os participantes relevantes que operam nos mercados financeiros.
Validação de algoritmos para necessidades de negociação Quant Trading Applications (Desktop, iPhone, iPad) Sistemas de gerenciamento de risco Smart Order routing Módulo de mineração de dados Desenvolvimento sistema de negociação de obrigações Sistemas EMS (JAVA) Desenvolvimento de sistemas front-end (Trading GUI, API Proprietary Development)
Baixa Latência (Messaging, Arquitetura, Matching Engine, System Design) Construção de estratégias de negociação automatizadas (arbitragem estatística, redes neurais, sistemas HFT, sistemas de negociação multi-ativos) Mecanismos de Acesso Direto ao Mercado Desenvolvimento de distribuição Linux para sistemas de missão crítica Plataformas de negociação HFT DMA.
Broker Dealer Platform Black - Scholes sistema de precificação para derivativos cambiais Sistemas de compensação e liquidação Desenvolvimento de derivativos de commodities / troca cambial Desenvolvimento de estrutura de gerenciamento de projetos de negócios baseada em BPEL com JSF Sistema distribuído (Data Warehouse, Market Data, Administração de sistemas) Mercados de ações (mercados em dinheiro) Sistemas de mensagens LBM / UME Interfaces ergonômicas em estilo de painel, tanto para a configuração e modificação de controles de risco, quanto para o monitoramento em tempo real de padrões de negociação e alertas. Protocolos FIX / FAST / Binary Gateway Design Futures exchanges and over - o contador (OTC) comercializa motores compatíveis Sistemas de dados de mercado / Feeds de dados de mercado / Manipuladores de ração / Feeds diretos / Reuters Bancos de dados de processamento em memória / tick / evento / fluxo RMDS / Reuters RMDS série Ordem dos motores de correspondência Sistemas de correspondência de pedidos (ECN, ATS, F) Mecanismos de preços: Ações, derivativos cambiais, mercados spot Moni em tempo real monitoramento e controle de risco em plataformas de negociação múltiplas e heterogêneas Captura e alocação de negócios Sistemas de gerenciamento de ordens de negócios (incluindo FIX) Desenvolvimento de sistemas de relatórios comerciais.
A TIGER TP ampliou os portões de expertise em plataformas de negociação e oferece aos nossos clientes mais serviços de desenvolvimento de software de negociação:
desenvolvimento de plataformas de ERP multicamadas desenvolvimento de estrutura de gerenciamento de projetos de negócios baseada em BPEL da Oracle com desenvolvimento de GUI baseada em JSF de distribuição Linux para sistemas de missão crítica.
O TIGER garante que a alta velocidade e a qualidade do software de negociação sejam implementadas à medida que nos beneficiamos de nossos componentes de plataforma de negociação testados.
Nós convidamos você a nos conectar para obter informações adicionais.

Software de Execução e Gerenciamento de Pedidos.
Sua fonte única para tecnologia de negociação automatizada de múltiplos ativos.
Agora você pode gerenciar, automatizar e otimizar suas atividades comerciais globais com maior eficiência, com um sistema de gerenciamento de execução e ordem neutra. A InfoReach fornece software de negociação integrado e de alto desempenho para gerenciamento de pedidos e comércio, conectividade global, execução de mercado, gerenciamento de risco, análise de custo de transação (TCA) e muito mais.
Líder reconhecido no setor no desenvolvimento de tecnologia independente e forte para empreendimentos desde 1995, a InfoReach oferece sistemas de gerenciamento de execução e ordem de múltiplos ativos de alto desempenho e conectividade de baixa latência para a comunidade global de comércio institucional. Totalmente integrada com ferramentas de negociação inteligentes, como otimização de comércio de portfólio e algoritmos de negociação, análise pré / in / pós-negociação e controles de risco, a plataforma permite que os clientes executem decisões de investimento com maior velocidade e controle. A tecnologia continuamente atualizada ajuda empresas de todos os tamanhos a competir de forma mais eficaz em mercados e ambientes regulatórios que mudam rapidamente.
As soluções para cada etapa do processo de negociação podem ser consolidadas em um único sistema OMS / EMS de compra, que simplifica a infraestrutura da mesa de negociação e padroniza os processos. Com a tecnologia criada a partir do zero para suportar o comércio de múltiplos ativos, os traders desfrutam de uma execução perfeita entre ações, opções, futuros, forex, renda fixa, swaps de taxa de juros com funcionalidade específica de ativos. A conectividade com base em FIX e com base em FIX permite que os negociadores acessem uma grande variedade de locais, desde transações em dinheiro, programas e álamos, até DMA, dark pools, condicionais e cruzamentos de mecanismos globalmente.
Funcionalidade pronta para o comércio + implantação rápida.
As soluções da InfoReach são projetadas para usuários sofisticados que desejam as melhores funcionalidades e ferramentas sem tempo de entrega longo. Nosso software de gerenciamento de execução está pronto para o comércio com pouca necessidade de personalização e suporta vários estilos e estratégias de negociação. Com um tempo médio de implantação de apenas 3 semanas, definimos o padrão ouro para entrega e serviço.
Aproveite ao máximo todas as oportunidades comerciais enquanto controla os custos.
Independentemente de você comprar ou vender, a InfoReach oferece recursos avançados e ferramentas que podem ajudá-lo a identificar e aproveitar novas oportunidades de mercado, automatizar estratégias de negociação, minimizar riscos, melhorar a qualidade da execução, reduzir custos de transação e acompanhar as mudanças na estrutura do mercado. regulamento, incluindo:
Análise pré / at / pós-negociação Conectividade FIX para as principais fontes de liquidez global para ações, opções, futuros, forex, renda fixa, swaps de taxa de juros Baixa latência, alto volume de execução comercial Negociação algorítmica e automatizada Desenvolvimento e desenvolvimento de caixa preta ambiente de testes Gráficos interativos em tempo real e monitoramento de posição Acesso a serviços de corretagem globais e estratégias para negociação de ativos múltiplos e cruzados Acesso direto ao mercado (DMA) Mecanismo de desenvolvimento algorítmico e negociação de alta frequência Controle de pedidos Gerenciamento de pedidos (sell side) Relatórios normativos (sell side) Área de trabalho consolidada.
Crie um ambiente comercial personalizado.
Todas as soluções da InfoReach podem ser personalizadas e entregues em um sistema de negociação unificado que atenda às necessidades específicas de gerenciamento e execução do negócio. Alternativamente, os comerciantes podem escolher componentes de tecnologia para serem utilizados de forma independente e / ou integrados em sistemas existentes.
A InfoReach oferece instalação no local ou solução de hospedagem em vários datacenters globais e facilita a atualização para o melhor software de gerenciamento de pedidos e execução.
OEMs multi-estratégia, multi-ativos.
Seja o primeiro a aproveitar novas oportunidades de mercado e a executar, de forma econômica, operações em diversos corretores, locais, instrumentos e geografias com um Sistema de Gerenciamento de Ordens e Execuções (OEMS) multiestratégia e sem intermediários.
A InfoReach oferece a sua escolha de duas plataformas de alto desempenho: o InfoReach TMS (Sistema de Gerenciamento Comercial) totalmente configurável e o InfoReach Prelude, nosso EMS pré-configurado e hospedado. Ambos consolidam todas as ferramentas de negociação, conectividade global de corretores e recursos sofisticados de execução que o lado da compra precisa em um sistema comercial abrangente.
A verdadeira cobertura de classe de vários ativos simplifica o fluxo de trabalho do trader e elimina a necessidade de várias plataformas. Você pode acessar e empregar uma gama completa de serviços de corretagem (roteamento de ordens, acesso direto ao mercado (DMA), estratégias, etc.) para múltiplas classes de ativos através de um único ponto de acesso - economizando tempo, recursos e custos.
Nosso software de gerenciamento comercial se integra facilmente aos sistemas de gerenciamento de pedidos, permitindo que os traders realizem pedidos e recebam execuções em tempo real. Embora a conectividade FIX com a maioria dos provedores de OMS já tenha sido estabelecida, novas integrações podem ser concluídas rapidamente & ndash; geralmente em poucos dias.
A tecnologia de força empresarial suporta vários estilos e estratégias de negociação.
A tecnologia InfoReach foi projetada para permitir negociações automatizadas e algorítmicas com baixa latência e alta taxa de transferência. Sua flexibilidade e escalabilidade suportam uma infinidade de estilos e estratégias de negociação, permitindo que você busque alfa e reduza o impacto no mercado.
Mais velocidade e controle no processo de execução de ordens.
Nossos sistemas de gestão comercial oferecem uma poderosa funcionalidade inovadora que permite que os operadores do lado de compra executem operações com maior velocidade e controle:
Capacidades de negociação avançadas para ações e listas únicas - incluindo portfólio, índice, pares e negociação em várias esferas Negociar entre ações, opções, futuros, forex, renda fixa, swaps de taxas de juros de um único blotter, com funcionalidade específica do ativo Pedidos legged para futuros e opções) A ​​tecnologia neutra permite que você crie, aloque e execute seus pedidos com vários brokers através de uma interface e ponto de entrada. Gráficos interativos, gráficos e heat maps ajudam você a identificar e atuar rapidamente sobre as oportunidades do mercado. O monitoramento da posição de tempo fornece uma visão consolidada da atividade nos mercados globais para várias classes de ativos.
Negociação multi-corretor baseada na Web com um serviço para backup de backup e EMS do OMS.
Aceda a múltiplas mesas de operações de corretagem e serviços de execução algorítmica em todo o mundo a partir de qualquer PC preparado para a Internet, utilizando o nosso portal de negociação Brokereach (Brokereach). Este simples aplicativo de comércio baseado na Web permite consolidar ordens e execuções em vários locais e monitorar a atividade de negociação em tempo real. Você pode se conectar a um número ilimitado de corretores através de um único ponto de acesso, sem nenhum custo.
O Brokereach também pode servir como um serviço gratuito para seu backup do OMS ou backup do EMS. Nossos servidores seguros podem armazenar regularmente seus dados de execução comercial ao longo do dia, incluindo posições executadas e residuais. Isso permite que você rapidamente desanuvie ou conclua negociações quando seu sistema comercial habitual sofrer uma interrupção.
Saiba mais sobre nossas soluções de compra.
Para saber mais sobre o software de gerenciamento comercial InfoReach, visite:
Controles de Risco de Negociação.
Agora você pode visualizar e controlar o risco globalmente em todas as atividades e sistemas de negociação em tempo real. Os controles de risco automatizados da InfoReach permitem que você aplique uma hierarquia de salvaguardas e limites em um amplo espectro de variáveis, como trader, instrumento, posição, unidade e destino.
As verificações de risco pré e para o comércio monitoram todas as variáveis ​​de risco e acionam alertas quando necessário, permitindo que os usuários ajustem negociações ou bloqueiem a liberação de ordens fora de conformidade. A tecnologia de limites de risco abrange pedidos originados manualmente, por algoritmos, por meio da API ou de outros EMSs de terceiros. A avaliação de risco de pedidos é baseada em uma agregação de informações de fluxo de transações disponíveis, incluindo dados de ordens e execução e dados de mercado.
Prenda ou controle o risco em tempo real.
Não importa em que, onde ou com quem você negocia, sua empresa pode reduzir os riscos quando as partes de um negócio ou o mercado mais amplo puderem ser afetados adversamente por uma ordem pretendida. Por exemplo, você pode:
Prevent fat-finger mistakes Avoid adverse market impact by comparing the order against such metrics as the calculated average traded volume of the instrument Set individual risk tolerances for funds, accounts, strategies, traders and instruments(securities) Prevent erroneous orders from runaway algorithms Check for an order that is entered in error or exceeds any kind of risk tolerance, such as taking out too large a position Flag orders that exceed other internal risk thresholds.
Get a consolidated view of firm-wide risk exposure.
Risk exposure can be viewed for multiple levels including client, account, trader, trading desk and enterprise. And if your firm uses more than one trading application and/or trades through multiple brokers, the InfoReach risk limits technology can aggregate information from other trading systems and provide a single consolidated view of global risk exposure across asset classes.
Easy deployment to any trading environment.
Our risk control technology is included in our InfoReach TMS, Prelude and HiFREQ multi-broker trading systems. And now it is also available as a separate, independent module for firms using other OEMSs and OMSs. That makes it possible to seamlessly apply pre-configured risk limits to your entire order flow.
High-frequency algorithmic engine.
Employ the technology for low-latency, high-frequency trading algorithms without having to build and maintain your own specialized infrastructure. HiFREQ is our high-frequency trading software that supports automated strategy-driven trading for equities, futures, options and foreign exchange. Ele fornece todos os componentes essenciais para facilitar o processamento de dezenas de milhares de pedidos por segundo com latência abaixo de milissegundo.
Access high-frequency trading algorithms from brokers and other providers and deploy complex trading strategies across asset classes. Create, back-test and deploy proprietary trading strategies in a black-box development environment. Scalable, broker-neutral architecture enables you to run multiple strategies concurrently and deploy them across multiple servers at various destinations and broker data centers.
HiFREQ is add-on HFT software to InfoReach trading platforms that leverages our scalable, three-tier architecture and FIX Engine to ensure high-speed, high-throughput capacity. Orders can be routed to any global FIX-compliant destination.
Our HiFREQ HFT software also is available independently as a turnkey black-box trading solution.
Global broker FIX connectivity.
Our broker-neutral architecture and vast order-routing network enable you to quickly access any destination in the global Financial Information Exchange Network (FIX) with a minimum of time and cost. InfoReach currently connects to more than 140 brokers, ECNs, Fs, exchanges, ATSs, dark pools, FX dealers and banks, and other major global sources of luidity for equities, options, futures, forex, fixed income, interest rate swaps.
You can access a full breadth of brokerage services, including order routing, direct market access (DMA) and strategies. More than 500 updated broker execution algorithms across multiple asset classes can be accessed from a single system–saving you time, resources and costs.
To ensure superior performance, reliability, low latency and high throughput, InfoReach supplies market and broker connectivity via its own InfoReach FIX Network (IFN). While many destinations are already certified, FIX connectivity to any compliant destination can be established easily–often within days.
As an added benefit, the IFN provides a real-time alerting feature that notifies traders whenever a trading destination in our connectivity network becomes unavailable–regardless of whether an order or order amend is in play. This gives you the opportunity to redirect orders to an available broker well in advance of market close.
For those who wish to customize and maintain their own broker-routing FIX network, IFN software is available for purchase from InfoReach. To learn more, visit InfoReach Financial Information Exchange Network.
To view a partial list of broker algos currently available through our Financial Information Exchange connectivity network, visit Broker Algos.
Execution algorithms.
Algorithmic trading is an essential tool in the quest for alpha generation and preservation, and InfoReach technology was designed from day one to enable it with the highest level of efficiency. So both our TMS and Prelude trading platforms include a suite of pre-built algorithms for popular execution strategies. And we supply the source code so that clients can easily customize and back-test algorithms.
Buy-side traders also can access more than 500 updated execution algorithms across multiple asset classes from more than 40 global brokers and third-party providers. With seamless integration into a multi-broker trade execution platform, InfoReach clients can gain an advantage in rapidly-changing and fiercely-competitive markets.
For the ultimate in black-box trading, InfoReach offers our HiFREQ algorithmic engine for the creation and deployment of high-frequency strategies. HiFREQ can be used independently as a stand-alone black box trading solution, or as part of the InfoReach TMS or Prelude trading platform.
No matter which solution you choose, InfoReach technology can save you the time and cost of developing your own algos from the ground up. And our low-latency connectivity network can help ensure the best execution performance in today's global markets.
Learn more about the execution algorithms available through InfoReach trading platforms.
Portfolio and cash desk.
Sell-side OEMS for global trading.
Agora, as empresas de vendas podem automatizar e otimizar todo o seu portfólio e negociação de pedido único com uma solução econômica. The InfoReach Order and Execution Management System (OEMS) integrates OMS functionality with the intelligent trading tools and advanced execution capabilities of an enterprise-strength trade management system. É a resposta elegante da tecnologia para aqueles que buscam o melhor dos dois mundos unificados em uma única plataforma personalizável.
Nosso software de gerenciamento comercial fornece mesas de operações de venda com tecnologia e ferramentas para atender aos pedidos e cestas dos clientes por meio do ciclo de execução mais eficiente. Beginning with pre-trade analysis of a client's intended orders, the InfoReach Sell-Side TMS tightly wraps the trade execution cycle with pre-trade, in-trade and post-trade analysis. Ele monitora o desempenho em relação a vários benchmarks e mantém o profissional e o cliente a par do progresso e dos resultados da execução.
With EMS technology specifically engineered for high-volume trading, InfoReach OEMS enables rapid, high-capacity order staging and management. Os comerciantes podem entregar até mesmo milhares de cestas em segundos.
Algoritmos integrados, integração com centenas de algoritmos de terceiros, conectividade a uma ampla variedade de mercados globais e a capacidade de personalizar a lógica de execução e roteamento fornecem aos traders do sell-side um conjunto superior de ferramentas para melhorar o desempenho da execução.
Get the power to do more with a single trade management system:
Automate the complete trade and order management process–from receipt of client orders to post-trade analysis of execution to regulatory reporting (OATS and TRF/ACT) Manage facilitation, agency and principal trading, market making, pre-trade checks, execution errors handling and regulatory reporting Boost performance with advanced single-stock and list-trading capabilities–including index, pairs, and multiday basket trading Quickly access luidity and employ algorithmic strategies across multiple venues and destinations with our FIX-based connectivity network Seize moment-to-moment market opportunities with interactive charts, graphs and heat maps Monitor all global trading positions (executed, partially executed and working orders) in real time across instruments and accounts Manage risk with automated risk controls. Aplique uma hierarquia de salvaguardas e limites em um espectro de variáveis ​​(como trader, instrumento, posição, unidade e destino) e acione alertas para ajustar negociações ou ordens de bloqueio.
Além disso, o software de gerenciamento de comércio InfoReach pode ser integrado ao nosso mecanismo algorítmico HiFREQ para facilitar o processamento de dezenas de milhares de pedidos por segundo com latência abaixo de milissegundo. O HiFREQ fornece todos os componentes essenciais para a criação, teste e implantação de estratégias de alta frequência. Para saber mais, visite o mecanismo algorítmico de alta frequência.
Crie um ambiente comercial personalizado com implantação extremamente rápida.
While the InfoReach OEMS comes with most trade-ready functionality “out-of-the-box,” it can be customized to meet your specific trade management and execution needs. Com sua escolha de instalação ou hospedagem no local em qualquer um dos nossos datacenters globais, o InfoReach tem em média um tempo de implantação líder do setor de apenas três semanas.
Web-based multi-broker trading with a service for OMS backup & EMS backup.
Access multiple brokerage trading desks and algorithmic execution services around the world from any Internet-ready PC using our Brokereach trading portal (Brokereach). This simple web-based application allows you to consolidate orders and executions across multiple venues and monitor trading activity in real time. You can connect to an unlimited number of brokers through a single point of access at no cost.
Brokereach also can serve as a free service for OMS backup or EMS backup. Our secure servers can regularly store your trade execution data throughout the day–including both executed and residual positions. This allows you to quickly unwind or complete trades when your customary trading system suffers an interruption.
To learn more, visit Brokereach.
Acesso Direto ao Mercado.
InfoReach offers a Direct Market Access (DMA) infrastructure for connecting the sell side to trading destinations around the world directly or through DMA brokers. Our OEMS clients also can extend DMA service to their buy-side clients–allowing them to compete more effectively for business.
With ready connectivity to major global sources of luidity including exchanges, ECNs, Fs, ATSs, FX dealers and banks, sell-side firms can increase the level of trading services they provide to clients. And with trading technology that supports exchange-specific order types, traders can streamline order management and improve trade execution.
Engineered for reliable, high-performance trading.
As with all InfoReach technology, our DMA infrastructure is specifically engineered to support low-latency, high-volume trading. Our flexible and scalable architecture can be configured to support global DMA requirements of high-speed, high-throughput algo systems through to enterprise order management and execution. And multiple co-locations at strategic global data centers allow us to provide you with faster and more efficient market access.
As a trusted provider of independent, enterprise-strength trading technology since 1995, InfoReach offers the proven reliability and unparalleled service your firm can count on to deploy–and sponsor–true direct market access.
Global FIX connectivity.
Get reliable, high-performance connectivity to any destination in the global Financial Information Exchange network (FIX) with a minimum of time and cost. The InfoReach FIX Network (IFN) supplies FIX connectivity to major global sources of luidity for equities, options, futures, forex, fixed income, interest rate swaps. You can access exchanges, ECNs, Fs, ATSs, dark pools, FX dealers and banks, and other counterparties through a single gateway.
Our unue architecture for Financial Information Exchange connectivity ensures superior performance, reliability, low latency and high throughput. IFN can handle extremely high volumes of orders, amends and executions–including multiple baskets of thousands of names each.
Distinctive multi-hub model eliminates bottlenecks.
Typical hub-and-spoke networks supply FIX connectivity through a single point (the hub) to multiple trading participants (the spokes). But because ALL messaging from ALL counterparties must first be received and parsed by the same shared hub before being routed to the appropriate destinations, bottlenecks in message queue and throughput are common.
Our Financial Information Exchange network provides multiple connections (hubs) via individual broker gateways. Trading participants can send orders and receive executions concurrently, thus ensuring greater throughput and faster global market access.
Conveniência e confiabilidade.
IFN offers complete FIX administration, connectivity management and 24/7 global support. All provided by an experienced FIX networking team who relieves your organization of the technical workload and burden of responsibility. What's more, IFN's high-availability system architecture, multiple gateways/hubs and redundant network infrastructure ensure reliability for your trading operations.
Ideal for firms who want the benefits of a high-performance FIX messaging infrastructure and connectivity at an affordable price, the InfoReach FIX Network is available for immediate deployment. To learn more about our Financial Information Exchange connectivity, visit InfoReach FIX Network.
Execution algorithms.
The sell side's ability to provide execution algorithms to the buy side in a timely manner is an essential component of competing for client business and gaining order flow. InfoReach technology was designed from day one to enable the development and roll-out of algorithms with the highest level of efficiency.
To begin with, our OEMS includes a suite of pre-built algorithms for popular execution strategies. And we supply the source code so that clients can easily customize and back-test algorithms.
The InfoReach Sell-Side TMS also features a black-box development environment for you to create, back-test and use proprietary trading strategies. Scalable architecture enables you to run multiple strategies concurrently and deploy them across multiple servers at various destinations and data centers.
For low-latency, high-frequency trading (HFT), InfoReach offers our HiFREQ algorithmic engine. You can develop, test and customize algos for trading equities, futures, options and foreign exchange with throughput capacity of tens of thousands of orders per second at sub-millisecond latency. Para saber mais, visite o mecanismo algorítmico de alta frequência.
In addition, InfoReach provides access to algorithms across multiple asset classes from more than 40 global brokers and third-party providers. Seamless integration with our OEMS enables traders to quickly deploy strategies to gain an advantage in rapidly-changing and fiercely-competitive markets.
No matter which solution you choose, InfoReach technology can save you the time and cost of developing your own algos from the ground up. And our low-latency connectivity network can help ensure the best execution performance in today's global markets.
Learn more about the execution algorithms available through InfoReach trading platforms.
Transaction cost analysis.
Improve execution quality, optimize trading strategies and boost operational efficiency with enhanced, interactive trading analytics and Transaction Cost Analysis (TCA). InfoReach Second Opinion is an independent service that integrates pre-trade and historical transaction cost analysis with real-time analytics to help you preserve alpha and reduce transaction costs.
Pre - and at-trade analytics forecast trading costs and market impact for current market conditions. An interactive format helps traders quickly choose and adjust execution strategies based on moment-to-moment changes. And post-trade analytics assess execution performance and costs once a trade is completed.
Second Opinion also spares traders time and tedium when using pre-trade analyses to set up execution strategies for large baskets and portfolios. This can be a substantial advantage when dealing with hundred - and thousand-instrument portfolios.
More accurate projections for real-time order execution.
Second Opinion goes one step beyond typical TCA software by factoring in real-time trade and market variables–including volume, volatility and market trends–as well as the progress of an intended order execution. Based on market conditions and execution status, it re-estimates projections and updates you of any significant change in forecast. Traders then can adjust the course of execution for residual trades throughout the day to pursue alpha and reduce risk.
Seamless integration with other providers.
Second Opinion comes integrated with InfoReach trading platforms or is available via API as an independent, broker-neutral service. Also, it can integrate TCA software from other providers, allowing you to view and compare trade assessments from multiple sources on one screen. Traders can view trading analytics directly from their trading blotter or any other component of their trading environment.
To learn how Second Opinion can help you improve the quality of trade execution for individual instruments and portfolios, visit Transaction cost analysis.